GLORIARMS — FX risk management & treasury analytics
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Die FX-Risikomanagement-Software
für den ganzen Zyklus.

Von der Budgetplanung bis zum Reporting: GLORIAnalytics begleitet jede Phase Ihres FX-Managements. Wählen Sie eine Phase oder ein Werkzeug.

Der Treasury-Zyklus

Fünf Phasen, ein System

Jedes Werkzeug hat seinen Platz im Zyklus. Klicken Sie auf eine Kachel, um zu sehen, was es leistet.

  1. Phase 01

    Planen

    Mit welchem Kurs rechnen wir im nächsten Jahr?

  2. Phase 02

    Verstehen

    Wie groß ist das Risiko wirklich?

  3. Phase 03

    Absichern

    Welche Struktur passt zu Policy und Markt?

  4. Phase 04

    Überwachen

    Was ist der Bestand heute wert, und was liefert er?

  5. Phase 05

    Auswerten

    Was hat die Absicherung tatsächlich gebracht?

Kernplattform

Die Plattform in Aktion

Die vier Kernansichten, mit Screenshots.

01

Dashboard

FX-Exposure und Risiko-Monitoring in Echtzeit

  • Position Health — globale Exposure, Netto-Exposure, Peak Risk und Cost of Carry — mit Hedge-Policy-Adherence auf einen Blick.
  • System Health — Aktualität der Marktdaten, Exposure-Feeds, Reconciliation-Status und HP-Kalibrierung — sichtbar, bevor etwas bricht.
  • Currency Grid — Exposure, Peak Risk und Cost of Carry je Währung — mit HP-Bucket-Coverage und fälligen Cashflows.

GLORIAnalytics ist reine Risikomanagement-Software — keine Trading-Plattform, kein TMS, kein Payment-System. Diese strikte Trennung sichert die Unabhängigkeit, ohne die ein Forward-Looking-Risikomanagement nicht verlässlich sein kann.

02

Die Policy ist der Kompass.

Der Kompass für jede FX-Entscheidung — auf Evidenz kalibriert, vom System durchgesetzt

  • Ihre Policy im Zentrum — jedes Limit, jede Ratio-Bandbreite und Mindestabdeckung, die Ihr Treasury-Komitee beschlossen hat — einmal kodiert und überall im System durchgesetzt.
  • Neukalibrierung auf Evidenz — wenn sich Marktbedingungen oder Ihr Exposure-Profil verschieben, zeigt das System, wie die Policy aussehen sollte.
  • Adherence wird laufend überwacht — die aktuelle Hedge-Ratio wird live gegen Min/Max-Bänder geprüft — mit Vorschlägen, sobald Sie aus der Compliance laufen.
  • Audit-Ready ab Werk — jede Entscheidung dokumentiert — auch die bewusste Entscheidung, nicht zu hedgen. So lässt sich jede Position vor Board, Auditor oder Regulator vertreten.
03

Szenario-Analyse

Cashflow-Konvertierung und P&L-Wirkung über den nächsten Horizont

  • Fünf Marktszenarien — bullish bis bearish, simultan modelliert statt eines nach dem anderen.
  • Drei Hedging-Strategien nebeneinander — keine weiteren Hedges, Hedge-Policy-Vorschläge, Hedge mit Forwards — Sie sehen die Kosten jeder Option.
  • Spot- und Forward-Sicht zusammen — der Unterschied zwischen heutigem Preis und morgiger Verpflichtung — in einer Ansicht.
  • Farbcodierte Ergebnisse — High Risk bis Good (≥ 10%) — die Entscheidung ist offensichtlich, bevor das Meeting beginnt.
04

Szenario-Simulationen

Hedging-Strukturen testen, bevor Sie sich festlegen

  • Forward-Hedges, Optionsstrategien, Layered Structures — jedes Hedging-Instrument oder jede Kombination — modelliert auf Basis Ihrer aktuellen Exposure.
  • Wirkung auf Portfolio-Ebene — jede Simulation läuft durch das gesamte FX-Buch — nicht nur eine Währung, nicht nur einen Trade.
  • Ergebnisse nebeneinander — sehen Sie, wie jede Struktur unter allen fünf Marktszenarien performt — in einer Ansicht.
  • Entscheidung auf Evidenz, nicht Intuition — wählen Sie die Struktur, die Ihre Margen unter den Bedingungen schützt, die Sie tatsächlich erwarten.

Sehen Sie das auf Ihren Daten?

15 Minuten. Kein Deck. Wir laden einen anonymisierten Ausschnitt Ihrer Exposure und zeigen Ihnen, was GLORIAnalytics damit tun würde.

Demo vereinbaren

Häufige Fragen

Fragen zur Plattform

Was GLORIAnalytics über das Dashboard hinaus abdeckt — in eigenen Worten.

Zeigt mir die Plattform nur den Worst Case, oder auch, wie wahrscheinlich der tatsächlich ist?

Beides. Mit Peak Risk sehen Sie bei uns schon heute das ungünstigste Ergebnis innerhalb der Marktszenarien Ihrer FX-Position, ohne Ausgleich zwischen den Währungen. Das Correlation Panel stellt dem jetzt mit Correlation Adjusted eine empirisch aus echten historischen Kursbewegungen berechnete Kennzahl gegenüber, mit Bandbreite — Datenbasis wählbar (EZB-Referenzkurse oder Spot-Daten, je nach den Währungen, die Sie tatsächlich benötigen).

Bietet GLORIAnalytics einen Optionspreisrechner für FX-Optionen?

Ja. Der Rechner deckt das gesamte Optionsspektrum der Plattform ab — von Spot und Forward über europäische und Knock-Out-/Knock-In-Optionen bis zu Participating- und RKO-Forwards, weitere Produkttypen werden laufend ergänzt — und liefert Prämie und Griechen auf Basis des tagesaktuellen Markt-Vol-Smiles. Er ist vollständig mit der Plattform verlinkt und übernimmt Ihre Hedge-Szenarien direkt.

Kann ich meine bestehenden Hedges Mark-to-Market bewerten lassen?

Ja. Jede offene Position wird gegen den aktuellen Forward-Satz für ihre eigene Fälligkeit bewertet — bei Optionen und strukturierten Produkten zusätzlich gegen den aktuellen Vol-Smile. Alle Werte werden bei jedem Aufruf live abgefragt, nichts wird zwischengespeichert oder approximiert.

Zeigt mir das, wie sich mein bestehendes Hedge-Buch unter einem Marktszenario tatsächlich verhält?

Ja — und das ist etwas anderes als die Szenario-Simulation für neue Strukturen. Bei Optionen und strukturierten Forwards ist das gelieferte Volumen nicht fix: Es hängt vom Fixing ab, und jedes der fünf Marktszenarien entspricht einem Punkt auf dem Markt-Vol-Smile. Sie sehen je Szenario und Fälligkeitsperiode, wie viel von Ihrem bestehenden Buch tatsächlich zur Lieferung kommt, Ihre Netto-Position und Ihre Hedge-Ratio.

Können wir im Nachhinein sehen, was ein Hedge uns tatsächlich gebracht hat?

Ja, in zwei Schritten. Die Verfallbewertung bewertet jeden fällig gewordenen Hedge — auch bereits aus der Oberfläche verschwundene — gegen den Marktkurs am Fälligkeitstag. Die Cashflow-Bewertung stellt jeden abgewickelten Cashflow seinem Budgetkurs gegenüber, verglichen mit dem Forward-Satz bei Abschluss; ein Budgetkurs von exakt 1,00 wird automatisch als Platzhalter erkannt und nie allein zur Bewertung herangezogen.

Bietet GLORIAnalytics eine strukturierte Risikobetrachtung, nicht nur Reporting?

Ja. GLORIAnalytics beziffert Ihr maximales FX-Risiko als konkrete Zahl — abgeleitet aus Marktvolatilitäten, nicht aus einer Richtungswette — und stellt es laufend Ihrer Hedging-Policy gegenüber. Das ist der Unterschied zu einem reinen Positions-Report: Sie sehen das Risiko, bevor es eintritt.